Самый простой способ создать Dialog Box Да/Нет/Отмена диалогового окно-использовать showConfirmDialog(компонент объекта) метод класса JOptionPane.
В следующем примере используется диалоговое окно подтверждения с помощью текстового сообщения и сохраняет ответ в ответе переменной:
int response; response = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Удалить фаил?");